山东期货开户介绍期权理论价格应该如何计算?

山东期货开户介绍期权理论价格应该如何计算?

期权的理论价格应如何计算?理论价值是投资者愿意支付的价格,并且可以长期维持盈亏平衡。

理论值是预期收益,需要考虑其他因素,例如时间值。

期权定价需要抽象复杂的现实世界,并通过假设一定的市场条件,通过使用数学模型来确定期权的理论价值。

1973年期权开发的两个里程碑是芝加哥期权交易所的建立和布莱克-斯科尔斯期权定价模型的发现。后者因通过动态套期保值实现理论价值和市场价值的边际套利的实际意义而获得了诺贝尔经济学奖。

然后,二叉树模型将定价范围从欧洲期权扩展到美国期权,并且将****方法进一步应用于诸如亚洲期权和障碍期权等外来期权的定价。

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定量定价方法在一定程度上促进了创新衍生产品的普及。

通常,任何复杂的期权理论定价模型都涉及以下工作:

1.提出一系列基础资产的到期价格;

2.在标的资产的预期价值等于远期价格的情况下,为不同的价格设置适当的概率;

3.通过行使价,标的资产价格和概率计算期权到期日的预期收益;

4.选择适当的利率因子,并通过预期收益的折现过程计算期权的现值,即期权的理论值。

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