期权交易自己做的方向是对的却亏钱了

在期权交易中,可能有不少期权投资者都遇到过令人头疼的情况,就是方向对了,为什么亏本?许多因素决定了期权的价格。一般来说,你在正确的方向上亏损的原因可以总结如下:你的方向是正确的,但你在隐含波动率和时间价值上输了,所以你赔了钱。如果你不知道,财顺财经小编来告诉你哦。

1. 期权价格与隐含波动率的关系是什么?

隐含波动率与期权价格正相关。在其他因素不变的情况下,隐含波动率越高,期权价格越高;隐含波动率越低,期权价格越低。

一、波动率的含义

(1) 历史波动率

历史波动率是目标资产在给定时间段内的波动率。它是根据真实的历史价格计算的。如果未来是过去的延伸,则可以使用历史波动率来估计标的资产的未来波动率。

(2) 隐含波动率

隐含波动率是将市场上期权的实际交易价格代入定价模型得出的波动率值,代表标的资产在市场上的预期波动率。

隐含波动率与历史波动率的长期趋势高度相关。大多数情况下,隐含波动率高于历史波动率,隐性波动率的诱变性大于历史波动率。

期权交易自己做的方向是对的却亏钱了

二、如何解决方向对了却亏本的难点?

为了解决做对了方向但不盈利的困难,归根结底应该减少时间价值的损失和波动性的损失,让时间价值的损失向有利于投资者的方向发展。尽可能减少波动性和时间价值的损失。主要从两个方面:

(1)注意行权价格的选择

不同的行使价期权代表不同程度的虚拟价值和真实价值。期权的时间价值在平价合约附近最大,而真实期权和虚拟期权的时间价值相对较小。

从时间价值与期权价格的比率来看,时间价值与实物期权的比率越小,时间价值与虚拟期权的比率就越大。

投资者可以谨慎选择虚拟期权,控制时间价值与期权价格的比例,甚至想方设法将期权的时间价值降低为零,不受波动性和时间的影响。

(2) 期权组合策略的选择

与简单的看涨期权相比,买入卖出组合下的期权价差策略可以更有效地降低组合的时间成本,降低组合构建的整体成本,提高组合的收益率。

三、总结

基于以上介绍,我们举例说明在不同的市场预期和波动预期下可以采用的策略:

1、当投资者认为短期内不会有大的波动,对隐含波动率的当前规模和未来趋势预期不大时,选择深度实值期权或牛市价差组合可以带来投资组合的总时间价值接近于零。

2、当投资者对价格上涨没有强烈预期,但对标的价格短期内保持不变有强烈预期,并认为隐含波动率变化的负面预期较多时,可选择卖出看跌期权。

3、投资者在对价格上涨没有强烈预期,但对短期持有标的价格有强烈预期,并认为隐含波动率有更多积极预期时,可以选择买入平价看涨期权变化。

4、投资者在对价格上涨有强烈预期,认为涨幅较大,认为隐含波动率变化较小时,可以买入看涨期权或看涨期权。

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